ドルインデックスを自作する

ドルインデックスとは、ドルに対し重み付けした6つの通貨（ユーロ、日本円、英ポンド、カナダドル、スウェーデンクローナ、スイスフラン）の幾何平均を計算したもの。TradingViewでは、シンボルに DXY を指定すれば表示できる。

通貨重み
ユーロ0.576
日本円0.136
英ポンド0.119
カナダドル0.091
スウェーデンクローナ0.042
スイスフラン0.036

元は1973年に米国の中央銀行によって開発されたものだが、1985年にドルインデックスの先物取引が開始されてから、 ICE Futures U.S.（先物取引所）によって算出・公表されている。算出は各通貨のスポット価格の配信レートを元にリアルタイムに約15秒毎に行われる。

計算式は次の通り。

index = 50.14348112 × EURUSD-0.576 × USDJPY0.136 × GBPUSD-0.119 × USDCAD0.091 × USDSEK0.042 × USDCHF0.036

この計算式をPineスクリプトで実装したものが下記。


//@version=4
study("US Dollar Index")

symbol_prefix = input("FX")

vs_eur = pow(security(symbol_prefix + ":EURUSD", timeframe.period, close), -0.576)
vs_jpy = pow(security(symbol_prefix + ":USDJPY", timeframe.period, close), 0.136)
vs_gbp = pow(security(symbol_prefix + ":GBPUSD", timeframe.period, close), -0.119)
vs_cad = pow(security(symbol_prefix + ":USDCAD", timeframe.period, close), 0.091)
vs_sek = pow(security(symbol_prefix + ":USDSEK", timeframe.period, close), 0.042)
vs_chf = pow(security(symbol_prefix + ":USDCHF", timeframe.period, close), 0.036)

index = 50.14348112 * vs_eur * vs_jpy * vs_gbp * vs_cad * vs_sek * vs_chf

plot(index)
plot(security("DXY", timeframe.period, close), color=color.gray)

symbol_prefix (FX:EURUSD の FX の部分) のデフォルト値は FX に設定してあり、FXCMの配信レートを使ってインデックスを計算する。例えば、これを OANDA に変更すれば、OANDAの配信レートを使って計算するように変更できる。

参考：U.S. Dollar Index® Contracts - FAQ June 2015 (PDF)

時刻: